Sprawna analiza ryzyka kredytowego wymaga nieszablonowego podejścia

Tomasz Samagalski, CEO Data Wizards: Proszę, opowiedz więcej o swojej działalności. Czym się zajmujesz?

Piotr Nowak, Head of Risk and Collections w Raiffeisen Bank International Poland: Specjalizuję się w zarządzaniu ryzykiem kredytowym dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw, choć miałem również trochę do czynienia z bankowością korporacyjną. Obecnie, jako część BNP Paribas, mamy całkiem spory portfel walutowy, który ma długą historię, to kredyty hipoteczne we frankach i euro. Zadaniem moim i mojego zespołu jest nie tylko zarządzanie tym portfelem, ale także rozwijanie nowych modeli zarządzania ryzykiem.

Wiele banków w Polsce wykorzystuje Qlika do raportowania. Powiedz, jak Ty zacząłeś swoją przygodę z tym narzędziem?

Najpierw zetknąłem się z QlikSense – w 2008 roku, czyli w trudnych czasach kryzysu hipotecznego. Pracowałem wtedy w Rumunii, gdzie kryzys był dużo bardziej dotkliwy niż w Polsce. Bardzo często musiałem błyskawicznie podejmować decyzje. Albo szybko przeliczyłem, albo więcej ryzykowałem. To skłoniło mnie do szukania różnych rozwiązań, żeby usprawnić analizy niestandardowe i prowadzić analizę wielowymiarową. W przypadku Qlika na pewno nie użyłbym określenia „raportowanie”, które kojarzy się z generowaniem zestawień w Excelu. My wykorzystujemy to narzędzie znacznie szerzej.

O jakim wykorzystaniu mówisz? Na czym dokładnie polegało wyzwanie, które wymagało od Was zastosowania tak zaawansowanego narzędzia do analizy danych?

Chcieliśmy mieć możliwość przerzucania sobie różnych wymiarów, tzw. cegiełek, ale zależało nam na elastyczności i odwróceniu proporcji. Oczywiście najpierw próbowaliśmy wystandaryzować dostępne narzędzia domowymi sposobami. Dążyliśmy do tego, żeby nie musieć zaczynać zawsze od tworzenia niestandardowych dashboardów, a jeżeli już, to chcieliśmy, żeby mogły je tworzyć osoby, które nie mają bogatej wiedzy analitycznej czy programistycznej. Po drugie, chcieliśmy, żeby wszystkie analizy były ze sobą spójne, uwzględniające wszystkie źródła danych (portfele). Niektóre nasze wskaźniki są bardzo złożone, ze względu na historię i definicję, potrzebowaliśmy więc pewnych agregatów.

Ale ostatecznie wybraliście QlikSense. Dlaczego?

W idealnym świecie dane są bardzo ustrukturyzowane i nie mają wielu źródeł. My jednak musieliśmy wziąć pod uwagę elastyczność narzędzia oraz wymogi regulacyjne i związane z bezpieczeństwem. Doszliśmy do wniosku, że wykorzystywanie innych narzędzi bardzo by nas ograniczyło i uzależniło rozwój od IT.

Dzięki temu, że nasz zespół działa na styku biznesu i IT, byliśmy w stanie zbudować kompetencje, które w obszarze raportowania pozwalają nam się rozwijać w dużym stopniu samodzielnie. Posiadanie takiej wiedzy daje możliwość szybkiej reakcji, co jest bezcenne. W przypadku Qlika nie ma w ogóle mowy o jakichś specyfikacjach, budowaniu narzędzia w kilka miesięcy.

Ile trwało wdrożenie, jak wyglądały poszczególne fazy? I czy udało się zrealizować cele, które sobie założyliście?

Przed wdrożeniem chcieliśmy wszystko zaplanować, żeby poszczególne części rozwiązania do siebie pasowały. Główny wysiłek należało skoncentrować na początku, żeby przewidzieć, które wymiary i parametry będą nam potrzebne. To, co trzeba było dotychczas robić od podstaw i niestandardowo, produkując bardzo dużą liczbę raportów jednowymiarowych, postanowiliśmy zmienić w zasilanie bazy taką liczbą zmiennych parametrów, żeby móc oglądać nasze predefiniowane wskaźniki pod różnymi kątami. Wszystko po to, żeby zarządzanie portfelem było dużo szybsze.

Zależało nam na tym, żeby sprawnie osiągnąć efekt „wow!”, zaplanowaliśmy więc od razu, że pierwszy etap nie może trwać długo. Najpierw zbudowaliśmy platformę integrującą dane, czyli to, co jest po stronie IT, plus podstawowe raporty agregujące podstawowe dane. Dzięki temu budowanie na tej bazie jest teraz dużo szybsze.

Kolejne etapy wymagały trochę więcej pracy, m.in. rozszerzania analizy na poszczególne obszary operacyjne i dodawania innych raportów dotyczących szczegółowych aktywności. Ostatecznie zamiana raportów niestandardowych, tworzonych ad hoc, na standard pozwoliła nam istotnie skrócić cały proces, o około 40%, i szybciej reagować na zmiany.

Jak nisko schodzicie w hierarchii użytkowników?

Jesteśmy względnie niedużą jednostką i mamy dość płaską strukturę, tylko trzy poziomy. Głównymi użytkownikami są pracownicy w dziale zarządzania ryzykiem, którym udostępniliśmy predefiniowany raport. Potem kierownictwo, które analizuje 3-4 zagregowane wskaźniki jakościowe zamiast kilkunastu i podejmuje pewne działania. Na końcu top management, który patrzy na zestawienia pokazujące kondycję całej jednostki.

Oczywiście zainteresowanym osobom udostępniamy wgląd bardziej szczegółowy, np. dociekliwy menedżer może wejść na poziom konkretnego rachunku. Nasze gotowe raporty są natomiast skrojone do konkretnych potrzeb poszczególnych poziomów.

Czy jest coś, co chcielibyście poprawić? Myśleliście o jakiejś funkcjonalności, której nie ma w Qliku, a którą możecie dostarczyć wspólnie z nami?

Dodatki zaprojektowaliśmy tak, że wymagają dodania filtru czy jakiejś drobnej zmiany. Niedawno zerkaliśmy do nowszych wersji Qlika i widziałem, że pojawiły się nowe funkcjonalności, które wcześniej obsługiwaliśmy innymi narzędziami, np. mapy. Może będziemy działać w tym zakresie, zobaczymy.

Co byś powiedział firmom, które dzisiaj stoją przed wyborem Business Intelligence, na co powinny zwrócić uwagę?

Ludzie są przyzwyczajeni do swoich Exceli i innych tymczasowych rozwiązań, na początek więc naprawdę potrzeba im efektu „wow!”, żeby przełamać dyskomfort, a nawet opór, ciekawością czy szybkim sukcesem. My zaczęliśmy od analizy w zarządzaniu ryzykiem, a obecnie Qlik jest już popularny w naszej organizacji.

Przed wdrożeniem na pewno trzeba określić potrzeby działu czy organizacji i obszar wykorzystania danych, które chce się analizować. Czy potrzebujesz narzędzia, które będzie przetwarzać niesamowite ilości danych i z nich tworzyć podstawowe raporty, czy raczej potrzebujesz agregować wielowymiarowe analizy? Narzędzie może być statyczne, czy zamierzasz je modyfikować? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa? Wydaje się proste, ale trzeba to dobrze przemyśleć i wtedy decyzja będzie łatwiejsza. Wybierając dostawcę, warto zwrócić uwagę, czy kontakt przebiega sprawnie. Dobrym rozwiązaniem, żeby to sprawdzić, są wszelkiego rodzaju wdrożenia pilotażowe i dema.

Jeżeli zaciekawił Cię temat wdrożenia Qlika w Raiffeisen Bank International, posłuchaj podcastu na kanale YouTube.